一种证券量化交易监控方法与流程

1.本发明属于证券交易技术领域，尤其涉及一种证券量化交易监控方法。


背景技术：

2.证券条件单交易，是指“使用计算机程序，通过既定的计算逻辑、条件和设定，自动生成、自动执行交易指令的方法”。
3.但是，申请人发现：目前市面上证券条件单交易系统的运行逻辑和监控方法，包括：
4.第一步：获取相关证券品种的行情数据
5.第二步：根据固定的逻辑，与行情数据进行计算、对照，判断计算逻辑是否成立
6.第三步：假如计算逻辑成立，则自动生成交易指令并执行，然后结束监控
7.第四步：假如计算逻辑不成立，则马上获取新的行情数据，进行新一轮的监控。
8.现有的这种方法存在以下缺点：
9.1、条件单品类太少，无法满足投资者们的个性化需求；
10.2、这种“固定参数式”的条件单，计算逻辑死板，可设置参数少，无法满足投资者们的个性化需求；
11.3、无法进行个性化的计算逻辑设计；
12.4、无法进行个性化的交易指令设计；
13.5、无法对成功触发、交易完成后的后续处理逻辑，进行个性化定义，如无法构建个性化的循环交易条件单；
14.6、一个条件单只能监控一个目标，无法监控多个目标；
15.7、传统条件单一经触发便作废，无法重复使用，假如需针对大量品种进行逻辑一致的条件单交易，需要逐个进行设置，过程繁琐、低效。


技术实现要素：

16.为解决现有技术中存在的上述问题，本发明提供了一种证券量化交易监控方法。
17.为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：
18.本发明所述的一种证券量化交易监控方法，包括：
19.s1.自定义一个以上证券品种集和一个以上的智能条件单，其中智能条件单可对“监控目标范围”、“计算逻辑”、“交易指令”、“联接逻辑”等维度进行设计；
20.s2.获取每个证券品种集相关证券品种的数据，包括行情数据、财务数据、基本面数据等；
21.s3.每个智能条件单根据获取的相应证券品种集的数据和/或每个证券品种的自定义参数进行计算，并根据计算结果判断是否交易；
22.s4.在交易完成后，相关证券品种可保留在原证券品种集，或者从当前证券品种集删除，和/或添加至设定的另一个或多个证券品种集，且通过与所述另一个或多个证券品种
集对应的智能条件单对所述完成交易的证券品种继续进行监控。
23.进一步地，所述证券品种集是一个以上证券品种的集合，是智能条件单的监测目标，所述证券品种集包括证券品种以及每个证券品种对应的一个以上自定义参数。
24.进一步地，所述智能条件单包括用户自定义的监控范围、计算逻辑、交易指令设定，所述计算逻辑包括用户自定义的一个以上的计算条件，所述计算条件的计算因子来自获取的证券品种的数据，和/或，来自所在证券品种集的自定义参数；所述智能条件单根据计算逻辑和交易指令设定对一个或多个证券品种集进行监控计算，并自动生成、执行交易指令；所述智能条件单还包括联接逻辑，所述联接逻辑包括用户自定义将完成交易的证券品种从当前证券品种集保留、删除、是否添加到的另一个或多个证券品种集的品种集联接条件。
25.进一步地，在步骤s4中，将完成交易的证券品种添加至另一个或多个证券品种集时，所述证券品种还携带有用户选定的品种参数一并添加。
26.进一步地，在步骤s1中，采用图形化的设计界面，通过点击、拖拽、连接等方式自定义证券品种集和智能条件单。
27.本发明的有益效果：
28.本发明通过上述技术方案，既能够对证券品种进行自定义分类监控交易，又能够自动对证券品种进行不间断的不同自定义交易策略的监控交易、循环交易，从而能够满足不同用户的个性化交易需求。
附图说明
29.图1是本发明所述证券量化交易监控方法的流程示意图；
30.图2是本发明所述证券量化交易监控方法中证券品种集的结构示意图；
31.图3是本发明所述证券量化交易监控方法中智能条件单的结构示意图；
32.图4是本发明实施例所述证券量化交易监控方法的流程示意图；
33.图5是本发明实施例所述证券量化交易监控方法实现循环交易的示意图；
34.图6是本发明所述证券量化交易监控方法中自定义证券品种集和智能条件单的图形化的设计界面。
具体实施方式
35.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
36.如图1所示，本发明所述的一种证券量化交易监控方法，包括以下步骤：
37.步骤s1.自定义一个以上证券品种集和一个以上的智能条件单。其中，
38.所述证券品种集是一个以上证券品种的集合，是智能条件单的监测目标，所述证券品种集包括证券品种以及每个证券品种对应的一个以上自定义参数，即证券品种集内部的品种参数，其中这些自定义参数可作为智能条件单中计算逻辑的计算因子。例如：所述证券品种集是股票池，该股票池中包含一个以上股票和每个股票的自定义参数。
39.所述智能条件单包括用户自定义的计算逻辑和交易指令设定，用于对一个或多个
证券品种集进行监控计算，并自动生成、执行交易指令；所述计算逻辑包括用户自定义的一个以上的计算条件(即计算逻辑)，所述计算条件的计算因子来自获取的证券品种的数据(证券品种的行情数据、财务数据、基本面数据等)，和/或，来自所在证券品种集的自定义参数，比如：收盘价、开盘价、成交量、1分钟涨速、动态市盈率、60日均线值等，用户可自由组合这些因子作为监控的计算条件，如“收盘价大于开盘价”、“流通市值小于100亿元”等，不同条件之间可以是逻辑“与”或逻辑“或”的关系；与此同时，计算逻辑也可使用撰写数学表达式(写脚本)的方式来设定；所述交易指令设定包括用户自定义的交易方向(买入或卖出)、交易数量、交易价格等交易参数，所述智能条件单根据计算逻辑的计算结果，在满足条件时按照设定的交易参数自动生成和执行交易指令；比如：计算条件为收盘价大于开盘价”且“流通市值小于100亿元”，当计算条件满足时，封装一个交易指令，其中交易价格为“最新价”，交易数量为“500股”，拆单方式为“随机分拆成5个订单”，撤单方式为“委托后5分钟未成交部分自动撤单”。
40.所述智能条件单还包括联接逻辑，所述联接逻辑包括用户自定义将完成交易的证券品种从当前证券品种集保留、删除、添加到的另一个或多个证券品种集的品种集联接条件。
41.步骤s2.获取每个证券品种集相关证券品种的数据；具体为，智能条件单根据关联的证券品种集获取所包含的证券品种的数据，包括行情数据、财务数据、基本面数据等。
42.步骤s3.每个智能条件单根据获取的相应证券品种集的数据和/或每个证券品种的自定义参数进行计算，并根据计算结果判断是否交易；具体为，智能条件单根据获取的证券品种数据和每个证券品种的自定义参数，并根据计算逻辑的计算条件进行计算、判断是否交易，且在计算结果满足交易条件时，按照交易指令设定的交易参数自动生成交易指令，并自动执行交易指令，完成交易；当计算结果未满足交易条件时，智能条件单继续监控计算，即返回执行步骤s2。
43.步骤s4.在交易完成后，将完成交易的证券品种从当前证券品种集删除，并添加至设定的另一个或多个证券品种集，且通过与所述另一个或多个证券品种集对应的智能条件单对所述完成交易的证券品种继续进行监控，执行步骤s2～s4。
44.本发明所述证券量化交易监控方法，通过自定义证券品种集和智能条件单，实现了对证券品种进行自定义分类监控交易，同时通过智能条件单中的联接逻辑，实现了自动对证券品种进行不间断的不同自定义交易策略的监控交易、循环交易，从而能够满足不同用户的个性化交易需求，解决了现有技术(证券条件单)无法根据用户的个性化需求，和对计算逻辑进行个性化设定的技术问题。
45.下面通过实施例对本发明所述证券量化交易监控方法做进一步说明。
46.实施例
47.本实施例所述证券量化交易监控方法包括：
48.1、自定义证券品种集a和证券品种集b，以及智能条件单a和智能条件单b。
49.2、智能条件单a和智能条件单b分别获取证券品种集a和证券品种集b相关证券品种的数据，进行监控计算；
50.当智能条件单a根据计算结果判断证券品种集a中的某一证券品种满足交易条件时，按照用户在智能条件单a中设定的交易参数自动生成交易指令，并自动执行交易指令，
完成交易；之后根据智能条件单a中联接逻辑，将当前完成交易的证券品种从证券品种集a中剔除，同时将其加入到证券品种集b；实现了该完成交易的证券品种从智能条件单a到智能条件单b的联接；具体流程如图4。
51.同样地，当智能条件单b根据计算结果判断证券品种集b中的某一证券品种满足交易条件时，按照用户在智能条件单b中设定的交易参数自动生成交易指令，并自动执行交易指令，完成交易；之后根据智能条件单b中联接逻辑，将当前完成交易的证券品种从证券品种集b中剔除，同时将其加入到证券品种集a；实现了该完成交易的证券品种从智能条件单b到智能条件单a的联接。
52.本发明实施例通过上述的证券量化交易监控方法，实现了一个循环的交易系统，也是程序化交易应用最广泛的场景之一，非常灵活，如图5所示。
53.另外，在一种可能实现的方案中，本发明步骤s4，在将完成交易的证券品种添加至另一个或多个证券品种集时，所述证券品种还携带有用户选定的品种参数一并添加至所述另一个或多个证券品种集。这样，即可把触发时的一些信息记录下来，可以作为下一个条件单计算的依据。比如把触发时的价格记录下来，下一个条件单可以此计算收益率。
54.在一种可能实现的方案中，本发明所述证券量化交易监控方法采用图形化的设计界面，通过点击、拖拽、连接等方式自定义证券品种集和智能条件单，如图6所示，其中图中的“二号股票池”为智能条件单的联接逻辑。这样，即可摆脱以往代码式、表单式的界面，让原本非常复杂的交易逻辑，变得简单而直观，大大降低复杂智能条件单设计的难度，把以往智能条件单的设计工作从抽象化，转变为形象化、工程化，更利于用户厘清自己的交易思路，更利于设计复杂的智能条件单、以及梳理微调各个策略之间的关系，进而更容易地构建可循环的交易系统(指一个拥有明确的买入、卖出条件的闭环交易方案，并能全自动执行、循环执行)，与以往需由一个金融技术团队才可完成的交易系统设计工作相比，通过本发明所述方法即可由一个无编程基础的普通投资者就能完成，适用范围更广，有利于推广、普及使用。
55.以上所述是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

技术特征：
1.一种证券量化交易监控方法，其特征在于，包括：s1.自定义证券品种集和智能条件单；s2.获取每个证券品种集相关证券品种的数据；s3.每个智能条件单根据获取的相应证券品种集的数据和/或每个证券品种的自定义参数进行计算，并根据计算结果判断是否交易；s4.在交易完成后，相关证券品种可保留在原证券品种集，或者从当前证券品种集删除，和/或添加至设定的另一个或多个证券品种集，且通过与所述另一个或多个证券品种集对应的智能条件单对所述完成交易的证券品种继续进行监控。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述证券品种集是一个以上证券品种的集合，是智能条件单的监测目标，所述证券品种集包括证券品种以及每个证券品种对应的一个以上自定义参数。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述智能条件单包括用户自定义的计算逻辑和交易指令设定，所述计算逻辑包括用户自定义的一个或以上的计算条件，所述计算条件的计算因子来自获取的证券品种的数据，和/或，来自所在证券品种集的自定义参数；所述智能条件单根据计算逻辑对一个或多个证券品种集进行监控计算，并自动生成、执行交易指令；所述智能条件单还包括联接逻辑，所述联接逻辑包括用户自定义的将完成交易的证券品种从当前证券品种集删除，并添加到的另一个或多个证券品种集的品种集联接条件。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在步骤s4中，将完成交易的证券品种添加至另一个或多个证券品种集时，所述证券品种还携带有用户选定的品种参数一并添加。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在步骤s1中，采用图形化的设计界面，通过点击、拖拽、连接等方式自定义证券品种集和智能条件单。

技术总结
本发明涉及一种证券量化交易监控方法，包括：S1.自定义证券品种集和智能条件单；S2.获取每个证券品种集相关证券品种的数据；S3.每个智能条件单根据获取的相应证券品种集的数据和/或每个证券品种的自定义参数进行计算，判断是否交易；S4.在交易完成后，将完成交易的证券品种从当前证券品种集删除，并添加至设定的另一个或多个证券品种集，且通过与所述另一个或多个证券品种集对应的智能条件单对所述完成交易的证券品种继续进行监控、循环交易，满足不同用户的个性化交易需求。满足不同用户的个性化交易需求。满足不同用户的个性化交易需求。


技术研发人员：黄拓
受保护的技术使用者：珠海横琴云财经金融科技有限公司
技术研发日：2023.06.12
技术公布日：2023/9/6