一种发债主体ESG评价体系与方法与流程

一种发债主体esg评价体系与方法
技术领域
1.本发明涉及评价体系与方法技术领域，具体地说是一种发债主体esg评价体系与方法。


背景技术：

2.随着社会发展，投资者对上市公司的评判不仅仅局限于经营收入、盈利能力和偿债能力等传统财务指标，而是否具备正负向的环境和社会等外部效应也是重要的考量因素。在全新投资理念的推动下，esg投资应运而生，并得到了快速发展，esg逐步从小众投资理念逐渐发展成主流投资领域，全球越来越多的资金投向esg领域。
3.esg取自环境、社会和公司治理（environmental, social and governance，简称“esg”）， 包括公司对环境的影响、对于社会的责任以及内部治理情况三个方面内容，被公司用来规范和监督自身行为，也是投资人衡量对所投公司或资产可持续性的依据。但目前现有技术中尚未有对于发债主体通过esg方式进行评估的体系与方法。
4.基于以上原因，本发明设计了一种发债主体esg评价体系与方法，以esg核心内涵和发展经验为基础，结合国内市场的实际情况，自上而下构建三级指标体系，集成传统与另类数据，打造债券esg大数据平台，不同行业适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据。


技术实现要素：

5.本发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种发债主体esg评价体系与方法，以esg核心内涵和发展经验为基础，结合国内市场的实际情况，自上而下构建三级指标体系，集成传统与另类数据，打造债券esg大数据平台，不同行业适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据。
6.为了达到上述目的，本发明提供一种发债主体esg评价体系，包括自上而下构建三级指标评价体系，包括一级指标3个、二级指标16个、三级指标38个，底层数据指标300以上，集成传统与另类数据构建债券esg大数据平台，覆盖全部公募债和城投债的发债主体。
7.一级指标包括环境、社会和公司治理。
8.二级指标包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理、人力资本、产品责任、供应链、社会贡献、投资者保护、股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分和商业道德。
9.三级指标包括温室气体排放管理与认证、绿色金融、能源管理、水资源利用、土地利用和生物多样性、废弃物排放、环境信用、污染控制、绿色建筑、绿色工厂、可持续认证、绿色供应链、环保处罚、员工激励、劳工关系、员工权益保障、员工健康与安全、产品质量、产品安全、售后服务、供应商管理、经销商管理、纳税贡献、就业贡献、科技贡献、债券违约及展期、投资者保护、实控人持股、董事会独立性、管理层稳定性、管理层相对规模、审计意见、信息披露处罚、大股东行为、偿债能力、司法风险、行政处罚和商业道德。
10.公募债不包括利率债。
11.在一个总的构思下，本发明还提供了一种发债主体esg评价方法，包括以下步骤：s1，搜集底层数据源，底层数据源来源于发债主体年报、社会责任报告及公告、各资讯商数据库、公开披露新闻和官方权威网站；s2，根据s1中底层数据源，计算底层指标得分，运用自然语言处理即nlp技术和关键字技术识别另类数据，通过关键字匹配技术，对底层数据源部分指标进行打分，实时搜集发债主体遭受处罚、处分类环境违规信息，对发债主体环境违规信息进行评价；s3，根据底层指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到三级指标得分；s4，根据s3中的三级指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到二级指标得分，依次根据权重，计算一级指标和总指标得分。
12.同现有技术相比，本申请从评价体系上，华证债券esg更具有中国特色，符合中国资本市场特点的esg评价体系。
13.从技术手段上，集成传统与另类数据，打造债券esg大数据平台，不同行业适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据。
14.从覆盖范围上，esg数据平台覆盖广泛，时效性强，大数据全面覆盖超过8000家发债主体，评价回溯至2019年，半年度esg评价，舆情监控，重大事件临时调整。
15.从投资应用上，esg更贴近投资端，投资绩效显著ai + esg + smartbeta，更高的投资回报。
附图说明
16.图1为本发明esg评价体系各指标结构示意图。
实施方式
17.现结合附图对本发明做进一步描述。
18.参见图1，本发明提供了一种发债主体esg评价体系，包括自上而下构建三级指标评价体系，包括一级指标3个、二级指标16个、三级指标38个，底层数据指标300以上，集成传统与另类数据构建债券esg大数据平台，覆盖全部公募债和城投债的发债主体。
19.一级指标包括环境、社会和公司治理。
20.二级指标包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理、人力资本、产品责任、供应链、社会贡献、投资者保护、股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分和商业道德。
21.三级指标包括温室气体排放管理与认证、绿色金融、能源管理、水资源利用、土地利用和生物多样性、废弃物排放、环境信用、污染控制、绿色建筑、绿色工厂、可持续认证、绿色供应链、环保处罚、员工激励、劳工关系、员工权益保障、员工健康与安全、产品质量、产品安全、售后服务、供应商管理、经销商管理、纳税贡献、就业贡献、科技贡献、债券违约及展期、投资者保护、实控人持股、董事会独立性、管理层稳定性、管理层相对规模、审计意见、信息披露处罚、大股东行为、偿债能力、司法风险、行政处罚和商业道德。
22.公募债不包括利率债。
23.在一个总的构思下，本发明还提供了一种发债主体esg评价方法，包括以下步骤：
s1，搜集底层数据源，底层数据源来源于发债主体年报、社会责任报告及公告、各资讯商数据库、公开披露新闻和官方权威网站；s2，根据s1中底层数据源，计算底层指标得分，运用自然语言处理即nlp技术和关键字技术识别另类数据，通过关键字匹配技术，对底层数据源部分指标进行打分，实时搜集发债主体遭受处罚、处分类环境违规信息，对发债主体环境违规信息进行评价；s3，根据底层指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到三级指标得分；s4，根据s3中的三级指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到二级指标得分，依次根据权重，计算一级指标和总指标得分。
24.以上仅是本发明的优选实施方式，只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
25.本发明从整体上解决了现有技术中尚未有对发债主体进行esg评价的体系与方法的缺陷，使用esg核心内涵和发展经验为基础，结合国内市场的实际情况，自上而下构建三级指标体系，集成传统与另类数据，打造债券esg大数据平台，不同行业适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据。


技术特征：
1.一种发债主体esg评价体系，其特征在于，包括自上而下构建三级指标评价体系，包括一级指标3个、二级指标16个、三级指标38个，底层数据指标300以上，集成传统与另类数据构建债券esg大数据平台，覆盖全部公募债和城投债的发债主体。2.根据权利要求1所述的发债主体esg评价体系，其特征在于，所述一级指标包括环境、社会和公司治理。3.根据权利要求1所述的发债主体esg评价体系，其特征在于，所述二级指标包括气候变化、资源利用、环境污染、环境友好、环境管理、人力资本、产品责任、供应链、社会贡献、投资者保护、股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分和商业道德。4.根据权利要求1所述的发债主体esg评价体系，其特征在于，所述三级指标包括温室气体排放管理与认证、绿色金融、能源管理、水资源利用、土地利用和生物多样性、废弃物排放、环境信用、污染控制、绿色建筑、绿色工厂、可持续认证、绿色供应链、环保处罚、员工激励、劳工关系、员工权益保障、员工健康与安全、产品质量、产品安全、售后服务、供应商管理、经销商管理、纳税贡献、就业贡献、科技贡献、债券违约及展期、投资者保护、实控人持股、董事会独立性、管理层稳定性、管理层相对规模、审计意见、信息披露处罚、大股东行为、偿债能力、司法风险、行政处罚和商业道德。5.根据权利要求1所述的发债主体esg评价体系，其特征在于，所述公募债不包括利率债。6.一种发债主体esg评价方法，其特征在于，包括以下步骤：s1，搜集底层数据源，所述底层数据源来源于发债主体年报、社会责任报告及公告、各资讯商数据库、公开披露新闻和官方权威网站；s2，根据所述s1中底层数据源，计算底层指标得分，运用自然语言处理即nlp技术和关键字技术识别另类数据，通过关键字匹配技术，对底层数据源部分指标进行打分，实时搜集发债主体遭受处罚、处分类环境违规信息，对发债主体环境违规信息进行评价；s3，根据底层指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到三级指标得分；s4，根据所述s3中的三级指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到二级指标得分，依次根据权重，计算一级指标和总指标得分。

技术总结
本发明涉及评价体系与方法技术领域，具体地说是一种发债主体ESG评价体系与方法，自上而下构建三级指标评价体系，包括一级指标3个、二级指标16个、三级指标38个，底层数据指标300以上，集成语义分析、神经网络人工智能算法构建债券ESG大数据平台，覆盖全部公募债和城投债的发债主体，本发明集成传统与另类数据，适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据，覆盖广泛，时效性强，覆盖范围大，拥有更高的投资回报。报。报。


技术研发人员：刘忠 刘尚鑫 陈影 胡继梅 顾天阳
受保护的技术使用者：上海华证指数信息服务有限公司
技术研发日：2023.06.25
技术公布日：2023/10/15