一种快速定制场外期权产品结构制作方法与流程

1.本发明涉及金融技术领域，具体为一种快速定制场外期权产品结构制作方法。


背景技术：

2.场外期权作为金融市场主要风险对冲与收益增厚工具之一，其最核心的特点是能够根据客户的需求做定制化，场外衍生品的产品结构多样化且无固定标准，市面上公开的方法将交易所有要素和数据交给用户定义，配置方式复杂，学习成本高，且配置一份交易耗时久，不利于用户长期使用，对于场外衍生品交易生命周期事件单一，面对多样且复杂的产品结构无法提供更多的事件支持，例如展期、分红等。
3.对于市面上常见的产品结构，没有做到内置化，要素之间缺乏一定的联动关系，填写某个要素后无法自动生成其他要素的合法的初始值，用户需要对每个要素都进行填写计算，导致系统操作复杂，对于单个交易多种结构的情况，无法提供解决方案，例如某个交易可由n个香草组合，存在多个标的物，不同的买卖方向，针对不同的应用场景，需要对每个产品结构进行单独的计算，所以我们提出一种快速定制场外期权产品结构制作方法，以便于解决上述中提出的问题。


技术实现要素：

4.本发明的目的在于提供一种快速定制场外期权产品结构制作方法，以解决上述背景技术提出的目前的场外期权产品结构多样化且无固定标准，市面上公开的方法将交易所有要素和数据交给用户定义，配置方式复杂，学习成本高，且配置一份交易耗时久，不利于用户长期使用，对于场外衍生品交易生命周期事件单一，面对多样且复杂的产品结构无法提供更多的事件支持，例如展期、分红等，没有做到内置化，要素之间缺乏一定的联动关系，填写某个要素后无法自动生成其他要素的合法的初始值，用户需要对每个要素都进行填写计算，导致系统操作复杂，对于单个交易多种结构的情况，无法提供解决方案，存在多个标的物，不同的买卖方向，针对不同的应用场景，需要对每个产品结构进行单独的计算的问题。
5.为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种快速定制场外期权产品结构制作方法，所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：
6.步骤1：trade(交易)；
7.步骤2：product(产品结构)；
8.步骤3：productstruct(结构模板)；
9.步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。
10.优选的，所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体，包含所有数据，包括交易要素、产品结构信息、资金要素等，并包含一系列生命周期事件，如开仓、平仓、结算等，本方法的一切实行基于交易。
11.优选的，所述步骤2主要针对该部件，包含于交易中，可存在多个产品结构，包含标
的物、起始日、期末观察日、行权价等结构要素，根据不同结构类型(如香草、雪球等)有不同的结构要素。
12.优选的，所述步骤3主要针对该部件，包含于交易中，记录了结构对应的模板，以及用户自定义的结构及默认配置，根据该模板生成上述产品结构。
13.优选的，所述结构模板由用户提前定义，并命名保存入库，在簿记交易时，可选择使用提前定义完成的结构模板，系统会展示该模板中所有的字段信息，用户可自由填写数据，在完成簿记时系统会根据结构模板以及用户填写的数据生成交易以及产品结构。
14.与现有技术相比，本发明的有益效果是：该快速定制场外期权产品结构制作方法，定义了新的场外期权天然支持定价，无需进行额外开发即可立即投入使用，并且这种自定义场外期权产品结构的方法极其灵活，提供了一套种类齐全的基础期权，这些基础期权可以不限期权种类不限个数快速自由组合出新的期权结构，另外，这套基础期权本身的结构也十分灵活，例如基础敲出障碍期权可以设置任意的观察日、障碍价，这种自定义场外期权产品结构的方法可以快速满足投资者的定制化需求，快速适应不断变化的资本市场，且签收人需要进行身份认证后，可能够通过自助终端进行法律文书的阅读、签字等工作，保证了法律文书的保密性，有利于满足司法机关的要求。
附图说明
15.图1为本发明快速定制场外期权产品结构介绍图；
16.图2为本发明快速定制场外期权产品结构制作方法流程图；
17.图3为本发明实施例3的流程图。
具体实施方式
18.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
19.请参阅图1-3，本发明提供一种如下的技术方案：一种快速定制场外期权产品结构制作方法，快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：
20.步骤1：trade(交易)；
21.步骤2：product(产品结构)；
22.步骤3：productstruct(结构模板)；
23.步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。
24.步骤1中的交易指场外衍生品中的主体，包含所有数据，包括交易要素、产品结构信息、资金要素等，并包含一系列生命周期事件，如开仓、平仓、结算等，本方法的一切实行基于交易。
25.步骤2主要针对该部件，包含于交易中，可存在多个产品结构，包含标的物、起始日、期末观察日、行权价等结构要素，根据不同结构类型(如香草、雪球等)有不同的结构要素。
26.步骤3主要针对该部件，包含于交易中，记录了结构对应的模板，以及用户自定义
的结构及默认配置，根据该模板生成上述产品结构。
27.结构模板由用户提前定义，并命名保存入库，在簿记交易时，可选择使用提前定义完成的结构模板，系统会展示该模板中所有的字段信息，用户可自由填写数据，在完成簿记时系统会根据结构模板以及用户填写的数据生成交易以及产品结构。
28.实现用户在无法使用标准结构完成业务的场景下，可自定义标准结构变种，或组合各个标准结构生成新式结构，节约用户需要定制化而等待产品发布的时间，并且可以不轻易对外暴露自己独有的期权结构。
29.同时可初始化部分默认配置，若存在相同配置，则在实际使用过程中无需重复手动设置该配置，大幅节约用户录入的时间。并且可对自定义的结构配置相应的名称、备注以及分类，使用过程中更便于查找使用
30.实施例1：用户自定义结构模板中，记录了产品结构的类型组合，以及所有字段信息，包括字段名称、字段类型等。结构入库后，系统会在簿记时查询所有自定义的结构名词，并展示。用户在选择结构后，系统会读取该模板的信息，并将所有产品字段展示给用户，由用户自由填写数据。簿记完成后，系统根据模板以及用户填写的数据录入库中。
31.实施例2：用户进入交易簿记页面，查看系统中是否包含所需结构，若不存在，则首先需要定义一个结构模板，自由组合标准结构，或扩展字段，并命名保存新结构。
32.在簿记交易时，可在所有结构中找到新定义的结构，选择该结构后，会展示相应的要素信息，可自由填写相关数据，选择完成簿记时会校验填写数据是否合法，若存在非法数据则需修改，并在此检查，当数据完全合法后将录入该笔交易，交易中会记录选择的机构模板，并生成对应的产品结构；
33.实施例3：如附图3中所示，完成一份包含3个香草结构的交易的开仓：进入簿记页面，查找包含3个香草结构的结构模板，不存在则进入结构模板配置页面，选择欧式香草结构，系统会将欧式香草结构的要素展示，再次选择欧式香草结构2次，系统会展示3个欧式香草的要素并拼接，用户可以填写结构信息，填写的值将作为簿记时候的默认值展示，填写完毕后填写该自定义结构的名称(如三个香草)，选择该结构的分类和类型(普通多腿各个腿上的名义本金相同，增强多腿各个腿上的名义本金可以不同)，按需填写备注信息，选择保存后，系统将存储该结构。
34.返回簿记页面，在结构列表中查找三个香草结构，选择该结构，系统会展示结构要素、交易要素、资金要素等信息，按需填写数据后完成该笔交易的开仓。
35.在此方法下，用户有了更加强大、自由、便捷的机构定义方式，并可自定义部分非标准化的内容。并且自定义的结构支持填写部分默认值，结合结构的保存功能，可供用户重复使用且更快捷的使用。
36.本方法基于市面上流行的部分标准的结构，已存在于系统中，系统内置了一系列要素的关联关系、基础算法，以及灵活的字段配置方式，自定义结构在此基础上，使得用户在产品结构的管理上更加灵活，但不会丢失部分字段的联系和基础算法，在灵活的基础上限制了部分非法操作，能让用户减少误操作率，安全性更高
37.以上，仅为本技术的具体实施方式，但本技术的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内，可轻易想到变化或者替换，都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此，本技术的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

技术特征：
1.一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：步骤1：trade（交易）；步骤2：product（产品结构）；步骤3：productstruct（结构模板）；步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。2.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体，包含所有数据，包括交易要素、产品结构信息、资金要素等，并包含一系列生命周期事件，如开仓、平仓、结算等，本方法的一切实行基于交易。3.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤2主要针对该部件，包含于交易中，可存在多个产品结构，包含标的物、起始日、期末观察日、行权价等结构要素，根据不同结构类型（如香草、雪球）有不同的结构要素。4.根据权利要求3所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤3主要针对该部件，包含于交易中，记录了结构对应的模板，以及用户自定义的结构及默认配置，根据该模板生成上述产品结构。5.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述结构模板由用户提前定义，并命名保存入库，在簿记交易时，可选择使用提前定义完成的结构模板，系统会展示该模板中所有的字段信息，用户可自由填写数据，在完成簿记时系统会根据结构模板以及用户填写的数据生成交易以及产品结构。

技术总结
本发明公开了一种快速定制场外期权产品结构制作方法，所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：步骤1：Trade（交易）；步骤2：Product（产品结构）；步骤3：ProductStruct（结构模板）；步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体。该快速定制场外期权产品结构制作方法，定义了新的场外期权天然支持定价，无需进行额外开发即可立即投入使用，并且这种自定义场外期权产品结构的方法极其灵活，提供了一套种类齐全的基础期权，这些基础期权可以不限期权种类不限个数快速自由组合出新的期权结构，另外，这套基础期权本身的结构也十分灵活，这种自定义场外期权产品结构的方法可以快速满足投资者的定制化需求。者的定制化需求。者的定制化需求。


技术研发人员：金立成 朱人杰 俞涛
受保护的技术使用者：上海同余信息科技有限公司
技术研发日：2023.04.25
技术公布日：2023/8/9