针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法与流程

1.本发明涉及证券交易处理技术领域，尤其涉及分布式交易处理技术领域，具体是指一种针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法。


背景技术：

2.如图1所示，证券行业交易系统架构多采用传统的分布式技术架构，整套交易系统由多个交易核心构成，客户分布在不同的交易核心中，每个交易核心由通讯消息中间件+业务中间件+关系型数据库构成典型的三层结构。
3.随着量化交易的兴起和分布式低延时技术的不断成熟，全球领先投资银行和交易所的核心交易系统纷纷向新一代分布式低延时技术转型，采用基于可靠组播技术的低延时分布式消息中间件、基于高可靠低时延消息技术、高性能计算等技术实现新一代交易系统。
4.新一代交易系统虽然架构上多采用了高可用设计，但是由于性能原因大多放弃了传统数据库的三层结构而采用内存交易，依靠组件的多副本来实现多活的高可用，这样的设计实现了硬件的容错，但是却无法避免由于软件的逻辑缺陷而造成的系统故障(多个副本由于相同逻辑错误往往会同时出现故障)，如何实现在出现软件缺陷造成的系统故障时提供持续服务，是新一代交易系统普遍面临的共同问题。


技术实现要素：

5.本发明的目的是克服了上述现有技术的缺点，提供了一种针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法。
6.为了实现上述目的，本发明的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法如下：
7.该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其主要特点是，所述的架构包括，设置有：
8.备份交易系统，用于实时接收业务消息流，并同时对异常消息、回切特殊订单以及报单信息进行备份处理；
9.新一代交易系统，与所述的备份交易系统相连接，用于通过交易网关进行交易消息的推送处理，并通过消息转发中间件实现异构系统间的备份；以及
10.消息总线模块，用于将客户端接收到的消息根据是否处于回切状态将其发送至对应的系统，以实现系统之间的无感回切。
11.较佳地，所述的消息总线模块具体进行以下处理：
12.当所述的备份交易系统与新一代交易系统发生回切时，先停止新一代交易系统的服务，并将回切信号发送消息总线，所述的消息总线将回切信号转发至所述的备份交易系统、客户端系统、账户系统处，且所述的消息总线还负责接收客户端的指令，并根据是否处于回切状态决定将客户消息发送至相应的交易系统处，最后将不同交易系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现系统之间的无感回切。
13.较佳地，所述的备份交易系统包括：
14.消息接收处理模块，用于根据所述的新一代交易系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动的要素，将推送的消息分为委托、成交、转账、合约处理进行接收和处理，并进行数据的实时备份。
15.较佳地，所述的备份交易系统包括：
16.异常消息处理模块，用于定时触发处理未能正常处理的消息和缓存的消息，以加快应急回切处理速度。
17.较佳地，所述的备份交易系统包括：
18.回切特殊订单处理模块，与所述的消息接收处理模块相连接，用于处理所述的备份交易系统发生应急回切时部分特殊订单的状态和回报，以保障委托处理的准确性。
19.较佳地，所述的备份交易系统包括：
20.报单处理模块，与所述的异常消息处理模块相连接，用于识别当前所述的备份交易系统是否存在由所述的新一代交易系统推送回来的委托，并在回切前，在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉推送回的委托信息，且在进行回切后能正常处理已切客户的委托。
21.较佳地，所述的新一代交易系统包括：
22.消息推送模块，用于从消息队列中实时将所述的新一代交易系统生产的业务消息根据客户节点信息推送至客户所在的备份交易系统，以实现异构系统间的数据备份；
23.且所述的消息推送模块采用集群模式，以多个实施例同步执行的方式进行消息推送处理。
24.较佳地，所述的架构还包括：
25.回切触发处理模块，用于通过切换指令在所述的新一代交易系统回切至所述的备份交易系统时，将回切指令触发发送至客户端、账户系统、备份交易系统处，并在所述的客户端收到所述的回切指令后，将接收到的客户指令都转发至备份交易系统处，且在所述的备份交易系统接收到回切指令后放开已切客户的委托拦截，允许客户进行委托，并允许处理切换前委托的回报信息。
26.较佳地，所述的架构还包括：
27.双系统报盘处理模块，用于保障在所述的新一代系统回切至备份交易系统时，所述的备份交易系统通过对报盘机进行重新规划部署，使得能够继续处理切换前客户在所述的新一代系统中未完成的委托消息；且在回切前所述的备份交易系统需要丢弃掉所述的新一代系统委托的回报消息。
28.较佳地，所述的架构还包括：
29.客户端查询模块，用于为客户端提供根据所述的备份交易系统是否通过回切状态返回客户所在的节点信息，并按照所述的新一代交易系统改造所述的备份交易系统的查询接口，确保两个系统查询返回数据的一致性，从而实现客户端的无感回切。
30.该用于实现上述所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的方法，其主要特点是，所述的方法包括以下步骤：
31.(1)在每个交易日开市前，新一代交易系统和备份交易系统并行加载业务数据，确保系统均有相同的业务初始化数据；
32.(2)周边系统在客户登录时通过账户系统查询客户当前所在节点；
33.(3)进入正常交易期间，新一代交易系统接收业务请求并将处理结果通过消息推送集群发送到备份交易系统，所述的备份交易系统对接收到的处理结果在本地进行重演，以保持本地数据和新交易系统的同步。
34.较佳地，所述的步骤(2)具体为：
35.所述的周边系统包括pc版消息转发中间件rts及移动版消息转发中间件gmt，并在客户登录时通过账户系统查询客户当前在新一代交易系统的节点还是在备份交易系统节点。
36.较佳地，所述的方法还包括：
37.如果在交易期间所述的新一代交易系统出现极端情况，决定将新一代交易系统其中的一个或多个节点切回至备份交易系统时，则先停止新一代交易系统节点的运行并向备份交易系统和周边系统发送回切指令，现有交易系统收到应急回切指令之后立即执行切换指令，并在确认消息推送集群消息同步完成后即可对外提供服务；
38.所述的周边系统在收到回切指令之后，则启用应急回切通道，将收到的已回切的节点业务请求全部转向备份交易系统，并通过备份交易系统为客户提供持续服务。
39.采用了本发明的该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法，可以实现证券行业异构交易系统之间的实时备份和交易期间的应急无感回切，解决证券行业在上线新的交易系统时，因新系统和原有系统在架构和程序逻辑存在较大差异，无法实现新老异构系统之间实时备份和新系统出现故障时实时回切到老系统继续进行交易的难题，以此提供了一种高灵活性可扩展的异构交易系统实时备份的方法，实现了在异构交易系统之间的备份机制，通过另一套异构的技术系统作为备份，提供在新交易系统出现软件缺陷造成的系统故障时提供持续服务的能力，实现了对软件缺陷的容错方案；实现了交易系统升级换代的同时，保留对周边系统遗留版本的兼容支持，支持客户习惯的逐渐过渡，尊重客户的习惯，支持客户的渐进升级；实现了按业务的逐渐迁移，先将一部分业务迁移到新交易系统，能够确保系统的平稳过渡；消息同步组件的多层缓存机制，也有效的解决了异构系统之间性能不匹配的问题，支持了新交易系统性能的大幅提升的同时，也实现了于现有交易系统之间的实时同步。
附图说明
40.图1为现有技术的交易系统架构原理图。
41.图2为本发明的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构的结构示意图。
具体实施方式
42.为了能够更清楚地描述本发明的技术内容，下面结合具体实施例来进行进一步的描述。
43.在详细说明根据本发明的实施例前，应该注意到的是，在下文中，术语“包括”、“包含”或任何其他变体旨在涵盖非排他性的包含，由此使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包含这些要素，而且还包含没有明确列出的其他要素，或者为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
44.请参阅图2所示，该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其中，所述
的架构包括，设置有：
45.备份交易系统，用于实时接收业务消息流，并同时对异常消息、回切特殊订单以及报单信息进行备份处理；
46.新一代交易系统，与所述的备份交易系统相连接，用于通过交易网关进行交易消息的推送处理，并通过消息转发中间件实现异构系统间的备份；以及
47.消息总线模块，用于将客户端接收到的消息根据是否处于回切状态将其发送至对应的系统，以实现系统之间的无感回切。
48.作为本发明的优选实施方式，所述的消息总线模块具体进行以下处理：
49.当所述的备份交易系统与新一代交易系统发生回切时，先停止新一代交易系统的服务，并将回切信号发送消息总线，所述的消息总线将回切信号转发至所述的备份交易系统、客户端系统、账户系统处，且所述的消息总线还负责接收客户端的指令，并根据是否处于回切状态决定将客户消息发送至相应的交易系统处，最后将不同交易系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现系统之间的无感回切。
50.作为本发明的优选实施方式，所述的备份交易系统包括：
51.消息接收处理模块，用于根据所述的新一代交易系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动的要素，将推送的消息分为委托、成交、转账、合约处理进行接收和处理，并进行数据的实时备份。
52.作为本发明的优选实施方式，所述的备份交易系统包括：
53.异常消息处理模块，用于定时触发处理未能正常处理的消息和缓存的消息，以加快应急回切处理速度。
54.作为本发明的优选实施方式，所述的备份交易系统包括：
55.回切特殊订单处理模块，与所述的消息接收处理模块相连接，用于处理所述的备份交易系统发生应急回切时部分特殊订单的状态和回报，以保障委托处理的准确性。
56.作为本发明的优选实施方式，所述的备份交易系统包括：
57.报单处理模块，与所述的异常消息处理模块相连接，用于识别当前所述的备份交易系统是否存在由所述的新一代交易系统推送回来的委托，并在回切前，在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉推送回的委托信息，且在进行回切后能正常处理已切客户的委托。
58.作为本发明的优选实施方式，所述的新一代交易系统包括：
59.消息推送模块，用于从消息队列中实时将所述的新一代交易系统生产的业务消息根据客户节点信息推送至客户所在的备份交易系统，以实现异构系统间的数据备份；
60.且所述的消息推送模块采用集群模式，以多个实施例同步执行的方式进行消息推送处理。
61.作为本发明的优选实施方式，所述的架构还包括：
62.回切触发处理模块，用于通过切换指令在所述的新一代交易系统回切至所述的备份交易系统时，将回切指令触发发送至客户端、账户系统、备份交易系统处，并在所述的客户端收到所述的回切指令后，将接收到的客户指令都转发至备份交易系统处，且在所述的备份交易系统接收到回切指令后放开已切客户的委托拦截，允许客户进行委托，并允许处理切换前委托的回报信息。
63.作为本发明的优选实施方式，所述的架构还包括：
64.双系统报盘处理模块，用于保障在所述的新一代系统回切至备份交易系统时，所述的备份交易系统通过对报盘机进行重新规划部署，使得能够继续处理切换前客户在所述的新一代系统中未完成的委托消息；且在回切前所述的备份交易系统需要丢弃掉所述的新一代系统委托的回报消息。
65.作为本发明的优选实施方式，所述的架构还包括：
66.客户端查询模块，用于为客户端提供根据所述的备份交易系统是否通过回切状态返回客户所在的节点信息，并按照所述的新一代交易系统改造所述的备份交易系统的查询接口，确保两个系统查询返回数据的一致性，从而实现客户端的无感回切。
67.该用于实现上述所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的方法，其中，所述的方法包括以下步骤：
68.(1)在每个交易日开市前，新一代交易系统和备份交易系统并行加载业务数据，确保系统均有相同的业务初始化数据；
69.(2)周边系统在客户登录时通过账户系统查询客户当前所在节点；
70.(3)进入正常交易期间，新一代交易系统接收业务请求并将处理结果通过消息推送集群发送到备份交易系统，所述的备份交易系统对接收到的处理结果在本地进行重演，以保持本地数据和新交易系统的同步。
71.作为本发明的优选实施方式，所述的步骤(2)具体为：
72.所述的周边系统包括pc版消息转发中间件rts及移动版消息转发中间件gmt，并在客户登录时通过账户系统查询客户当前在新一代交易系统的节点还是在备份交易系统节点。
73.作为本发明的优选实施方式，所述的方法还包括：
74.如果在交易期间所述的新一代交易系统出现极端情况，决定将新一代交易系统其中的一个或多个节点切回至备份交易系统时，则先停止新一代交易系统节点的运行并向备份交易系统和周边系统发送回切指令，现有交易系统收到应急回切指令之后立即执行切换指令，并在确认消息推送集群消息同步完成后即可对外提供服务；
75.所述的周边系统在收到回切指令之后，则启用应急回切通道，将收到的已回切的节点业务请求全部转向备份交易系统，并通过备份交易系统为客户提供持续服务。
76.在实际应用当中，本技术方案的该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其具体如下：
77.新系统消息推送模块(简称dr模块)，用于实时将业务消息流从新交易系统推送给老交易系统，实现异构系统间备份；
78.备份系统消息接收处理模块，用于备份系统接收和处理新系统推送过来的委托、成交、转账、合约处理等推送消息，实现数据的实时备份；
79.备份系统异常消息处理模块，用于定时触发处理未能正常处理的消息和缓存的消息，加快应急回切处理速度；
80.备份系统报单处理模块，用于识别是否新交易系统推送回来的委托，回切前在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉推送回的委托的信息，回切后能正常处理已切客户的委托。
81.回切时特殊订单处理模块，用于处理系统发生应急回切时部分特殊订单状态和回
报，保障委托处理准确性；
82.回切触发处理模块，用于在新系统回切至备份系统时将回切消息通知给客户端、账户系统、备份系统、各系统根据回切消息进行处理；
83.消息总线模块，用于将客户端的消息根据是否回切状态发送至对应的系统，实现系统的无感回切；
84.双系统报盘处理模块，用于保障在新系统回切至备份系统时，备份系统能继续处理切换前客户在新系统中的未完成的委托消息；
85.客户端查询模块，优化查询，用于备份系统根据客户和系统切换状态为客户提供准确查询结构；
86.该架构中新系统消息推送模块包括：从消息队列中实时将新交易系统生产的业务消息根据客户节点信息推送给客户所在的原交易系统，实现异构系统间数据备份。新系统消息推送模块设计为集群模式，多个实例同步执行，确保不会出现硬件故障引起的单点故障。dr模块对于收到的消息会先持久化到本地磁盘，然后再向消息源确认消息收到，消息同步组件dr对于已经转发到下游系统的消息也会保存并记录断点，如果消息推送模块dr因为软件原因出现故障，可以在排除故障之后重新从磁盘读取已经收到的消息并重新发送消息，以确保不会丢失消息。以上消息转发过程实时传递事务处理结果而非处理过程，通过将完整事务封装成一个完整的消息，实现事务的完整性，并确保事务的最终一致性。
87.该架构中备份系统消息接收处理模块包括：根据新系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动等多方面的要素，将推送的消息分为以下几类消息进行处理，消息处理类型包括：委托类、成交类、非交易引起的资金股份变动类、银证转账类、两融合约变动类、港股通公司行为委托类、港股通公司行为回报类、etf申赎委托类、etf申赎回报类、etf网下认购委托类、etf网下认购处理类等。每类消息约定特定的接口参数字段，备份系统按照消息具体类容实现在备份系统中客户资金、股份、合约和委托等各种信息的更新，同时能支持回报先到等乱序消息缓存处理。
88.该架构中备份系统异常消息处理模块包括：因部分委托分笔成交数量较多且推送较为集中或撤单时撤单成交响应先于撤单委托先到等特殊场景会导致备份系统中委托状态更新不准确或者消息被缓存的情况，正常情况下是在系统回切时备份系统统一对不正常的委托状态进行更新，为降低回切耗时，系统每隔一定时间会处理一次不正常的数据信息。
89.该架构中备份系统报单处理模块包括：用于识别备份系统中的委托是否新交易系统推送回来的委托，回切前在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉新系统产生的委托信息，并且回切后能正常处理已切客户的委托回报。
90.该架构中回切时特殊订单处理模块包括：针对回切时部分休市临界时间点报送的委托状态进行处理，保证回切后委托能继续正常进行处理，不能重复申报。
91.该架构中消息总线模块包括：当系统发生回切时，先停止新交易系统的服务，并将回切信号发送消息总线，消息总线将回切信号转发给备份交易系统、客户端系统、账户系统等各系统，此外消息总线还负责接收客户端的指令，并根据是否回切状态决定将客户消息发送至那个交易系统，最后将不同交易系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现系统的无感回切。
92.该架构中双系统报盘处理模块包括：为实现回切后，备份系统能够继续处理原有
委托的回报，需要对交易系统的报盘机进行重新规划部署。对于流式报盘网关，新老系统的网关可以通过相互订阅同一个席位的回报来实现，在切换前备份系统需要丢弃掉新系统委托的回报消息。对于接口库报盘，新老系统可以将报盘机都配置到同一个接口库，回切前备份系统保持报盘机关闭状态(针对新老系统报盘接口库结构不同的情况，可以在回切时通过指令将新系统接口库中的数据复制到备份系统的接口库中)。
93.该架构中客户端查询模块包括：为客户端提供查询服务，根据是否回切状态返回客户所在的节点信息，按照新交易系统改造备份交易系统的查询接口，保证两个系统查询返回的数据一致，实现客户无感回切。
94.本方法整理流程包括：每个交易日开市前，新交易系统和备份交易系统并行加载业务数据，确保现有交易系统和新交易系统都有相同的业务初始化数据。周边系统(包括pc版消息转发中间件rts及移动版消息转发中间件gmt)在客户登录时通过账户系统查询客户当前所在节点(在新交易系统的节点还是在备份交易系统节点)。正常情况下已切客户的所有的业务消息都发往新交易系统。正常交易期间，新交易系统接收业务请求并将处理结果通过dr集群发送到备份交易系统，备份交易系统对收到的处理结果在本地进行重演，以保持本地数据和新交易系统的同步。如果交易期间新系统出现极端情况，决定将新系统其中的一个或多个节点切回备份交易系统时，则先停止新交易系统节点的运行并向备份交易系统和周边系统发送回切指令，现有交易系统收到应急回切指令之后立即执行切换指令，确认dr集群消息同步完成后即可对外提供服务。周边系统收到指令之后，即启用应急回切通道，收到的已经回切的节点业务请求全部转向备份交易系统，通过备份交易系统为客户提供持续服务。
95.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中新系统消息推送模块包括：从消息队列中实时将新交易系统生产的业务消息根据客户节点信息推送给客户所在的原交易系统，实现异构系统间数据备份。新系统消息推送模块设计为集群模式，多个实例同步执行，确保不会出现硬件故障引起的单点故障。dr模块对于收到的消息会先持久化到本地磁盘，然后再向消息源确认消息收到，消息同步组件dr对于已经转发到下游系统的消息也会保存并记录断点，如果消息同步组件dr因为软件原因出现故障，可以在排除故障之后重新从磁盘读取已经收到的消息并重新发送消息，以确保不会丢失消息。以上消息转发过程实时传递事务处理结果而非处理过程，通过将完整事务封装成一个完整的消息，实现事务的完整性，并确保事务的最终一致性。
96.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中备份系统消息接收处理模块包括：根据新系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动等多方面的要素，将推送的消息分为不同种类的消息进行接收和处理。每类消息约定特定的接口参数字段，备份系统按照消息具体类容实现在备份系统中客户资金、股份、合约和委托等各种信息的更新，同时能支持回报先到等乱序消息缓存处理。
97.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中备份系统异常消息处理模块包括：因部分委托分笔成交数量较多且推送较为集中或撤单时撤单成交响应先于撤单委托先到等特殊场景会导致备份系统中委托状态更新不准确或者消息被缓存的情况，正常情况下是在系统回切时备份系统统一对不正常的委托状态进行更新，为降低回切耗时，系统每隔一定时间会处理一次不正常的数据信息。
98.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中备份系统报单处理模块包括：用于识别备份系统中的委托是否新交易系统推送回来的委托，回切前在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉新系统产生的委托信息，并且回切后能正常处理已切客户的委托回报。
99.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中回切时特殊订单处理模块包括：针对回切时部分休市临界时间点报送的委托状态进行处理，保证回切后委托能继续正常进行处理，不能重复申报。
100.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中消息总线模块包括：当系统发生回切时，先停止新交易系统的服务，并将回切信号发送消息总线，消息总线将回切信号转发给备份交易系统、客户端系统、账户系统等各系统，此外消息总线还负责接收客户端的指令，并根据是否回切状态决定将客户消息发送至那个交易系统，最后将不同交易系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现系统的无感回切。
101.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中双系统报盘处理模块包括：为实现回切后，备份系统能够继续处理原有委托的回报，需要对交易系统的报盘机进行重新规划部署。对于流式报盘网关，新老系统的网关可以通过相互订阅同一个席位的回报来实现，在切换前备份系统需要丢弃掉新系统委托的回报消息。对于接口库报盘，新老系统可以将报盘机都配置到同一个接口库，回切前备份系统保持报盘机关闭状态(针对新老系统报盘接口库结构不同的情况，可以在回切时通过指令将新系统接口库中的数据复制到备份系统的接口库中)。
102.作为本发明的优选实施方式，所述的方法中客户端查询模块包括：为客户端提供根据是否回切状态返回客户所在的节点信息，按照新交易系统改造备份交易系统的查询接口，保证两个系统查询返回的数据一致，实现客户无感回切。
103.作为本发明的优选实施方式，通过ami的topic订阅方式，新系统将消息数据推送给dr组件，dr组件再将消息发送给转发kcxp，转发kcxp将消息分发给对应备份系统的kcxp队列，备份系统从kcxp中获取消息并处理。
104.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括普通委托回调类型，新系统在收到客户普通场内业务委托时通过dr将委托信息推送给备份系统，备份系统接收消息后无条件执行资金和股份的冻结解冻操作，并记录委托表；如出现成交消息先到的情况时，根据缓存的成交消息更新委托信息；
105.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的普通委托回调类型中包含深圳市场的step报盘报文，而上海市场的报盘报文则有备份系统根据委托要素重新生成binary报文；
106.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括普通委托成交回调类型，新系统在收到委托的交易所回报或委托状态变动时通过dr将成交信息推送给备份系统，备份系统接收消息后无条件执行资金和股份的冻结解冻操作，并更新委托表；如无委托记录则将成交记录的状态置为未处理；
107.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括资金股份变动回调类型，新系统发生非交易委托引起的资金股份变动时发送该类型消息给备份系统，该消息类型包含一个摘要字段用来区分具体的资金股份变动原因，备份系统接收消息后根据摘要配置的资金股份变动规则和资金股份流水记录规则来无条件执行资金和股份的冻结解
冻和写流水操作；
108.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括银证转账回调类型，因银证转账涉及的资金股份变动固定且调用频率高，特将银证转账消息独立出来，备份系统接收消息后无条件执行资金股份变动和记录资金股份流水；
109.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括银证转账回调类型，因银证转账涉及的资金股份变动固定且调用频率高，特将银证转账消息独立出来，备份系统接收消息后无条件执行资金股份变动和记录资金股份流水；
110.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括新两融合约变动类型，该类型消息主要传送柜员操作引起的两融合约的新增、修改和删除的变动，备份系统接收消息后无条件执行对应的两融合约操作；
111.作为本发明的优选实施方式，新系统推送给备份系统的消息包括港股通市场公司行为和投票委托类型，因此类消息和委托类差异较大，且为实时性要求不高的低频业务，特将该类消息独立出来，备份系统接收该类消息后无条件执行资金股份变动并记录对应委托，并根据未处理的回报处理委托状态；
112.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括港股通市场公司行为和投票回报类型，备份系统接收该类回报消息后无条件执行资金股份变动和更新委托表信息，如无委托时先将回报状态标记为未处理；
113.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括etf申赎委托类型，因etf申购业务涉及一篮子股票的冻结，使用的当天买入或前一天余额的股票信息，以及大宗减持数据信息，备份系统接收到消息后无条件执行资金变动和成分股的变动，并更新大宗减持额度表等信息；此外由于部分etf成分股数量较多可能出现消息超长的情况，系统需要特殊处理；
114.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括etf申赎回报类型，etf申赎回报包含了一篮子股份的变动和资金的变动，因此将消息区分为股份和资金变动两类，所含信息与etf申赎委托类似，备份系统接收消息后无条件执行资金股份变动和记录成交表；
115.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括etf网下认购委托类型，因该类消息存储在独立表中，并且委托是在跨交易日生效的，特将该类消息独立出来，备份系统接收消息后无条件执行资金股份变动和记录网下认购委托，如涉及大宗减持额度信息也许同步更新；
116.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括etf网下认购状态处理回调类型，因etf网下认购委托需要柜员批量进行处理或客户自主撤单，批量处理还可能出现部分委托处理失败的情况，因此该类消息包含了多种处理状态，备份系统接收消息后无条件执行资金股份变动和委托表的更新；
117.作为本发明的优选实施方式，新系统推动给备份系统的消息包括两融展期和权益资产调整类型，因生产经常出现批量对两融合约展期、两融锁券展期和权益资产调整等操作，特这些消息独立出来，备份系统接收消息后无条件执行资金股份更新、两融合约更新和记录对应操作流水；
118.作为本发明的优选实施方式，包括重做指定dr消息的辅助功能号，因偶尔会出现
高并发和数据库死锁等原因导致部分推送过来的消息未处理，特提供该功能用于人工干预进行处理；
119.作为本发明的优选实施方式，备份交易系统需要对委托和撤单等客户的委托逻辑进行优化，当切换到新系统的客户在新系统提供服务期间发送消息至备份系统时，备份系统需要进行拦截；当切换到新系统的客户在新系统停止服务期间发送消息至备份系统时，备份系统继续为已切客户提供服务；未切换至新系统的客户仍然可以在备份系统进行委托，
120.作为本发明的优选实施方式，各客户端都需要进行改造，统一接入到总线，再由总线将客户请求根据系统是否回切的状态转发至目标交易系统，并将目标交易系统返回的数据回给客户端；
121.作为本发明的优选实施方式，切换指令触发后的动作，通过参数系统将回切指令发送给客户端、总线、备份交易系统等系统，客户端在收到回切指令后，总线在收到回切指令后将接收的客户指令都转发至备份交易系统，备份交易系统接收到回切指令后放开已切客户的委托拦截，允许客户进行委托，并允许处理切换前委托的回报信息；
122.作为本发明的优选实施方式，从新系统切换回备份系统进行交易时，停止新系统的服务，并断开新系统的报盘网关，打开备份系统的交易网关和报盘机，并重收企切换前的所有回报，并支持客户在备份系统继续申报和对切换前报送的委托进行撤单。
123.在实际应用当中，本技术方案的新交易系统和备份交易系统之间基于事务型的消息传输以及特殊的消息格式和消息分类模式，消息推送的集群模式、多实例同步执行、消息持久化处理和断点重传功能。
124.在实际应用当中，本技术方案根据新系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动等多方面的要素，将消息进行分类，保障每类消息处理的快速性和准确性。消息处理时对资金股份不做强校验，只是按照消息进行准确的调整，消息处理时能对客户资金、股份、合约和委托等各种信息进行准确更新，同时支持回报先到等乱序消息处理，以及记录消息处理日志。
125.在实际应用当中，本技术方案能定时处理部分委托分笔成交数量较多且推送较为集中或撤单时撤单成交响应先于撤单委托先到等特殊场景会导致备份系统中委托状态更新不准确或者消息被缓存的情况，该方法能在交易期间分散的对处理不准确的委托状态进行批量处理，降低回切的耗时。
126.在实际应用当中，本技术方案包括备份系统使用该方法能准确识别系统中的委托是否新交易系统推送的委托还是本系统客户产生的委托，并且在回切前在漏单扫描、报盘和回报处理时能过滤掉新系统产生的委托，在新系统回切后正常处理已切客户的委托回报或重发未报送至交易所的委托的方法。
127.在实际应用当中，本技术方案包括在新系统回切到备份系统时，针对回切时部分休市临界时间点报送的委托状态进行更新处理，保证回切后这部分委托能正常处理回报消息，不会重复申报。
128.在实际应用当中，本技术方案通过消息总线将交易系统回切的状态发送给各相关系统，消息总线根据系统切换状态决定将客户的委托和查询消息转发至正确的交易系统，并将系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现交易系统的无感回切。
129.在实际应用当中，本技术方案包括通过配置方法实现从新系统回切至备份系统后，备份系统能够继续接收和处理原有委托的回报。对于流式报盘网关，可以通过网关相互订阅的配置来实现。对于接口库报盘，可以将新老系统的报盘机都配置到同一个接口库，回切前关闭备份系统的报盘机。
130.流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为，表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分，并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现，其中可以不按所示出或讨论的顺序，包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序，来执行功能，这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
131.应当理解，本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行装置执行的软件或固件来实现。
132.本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成的，程序可以存储于一种计算机可读存储介质中，该程序在执行时，包括方法实施例的步骤之一或其组合。
133.上述提到的存储介质可以是只读存储器，磁盘或光盘等。
134.在本说明书的描述中，参考术语“一实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
135.尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
136.采用了本发明的该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法，可以实现证券行业异构交易系统之间的实时备份和交易期间的应急无感回切，解决证券行业在上线新的交易系统时，因新系统和原有系统在架构和程序逻辑存在较大差异，无法实现新老异构系统之间实时备份和新系统出现故障时实时回切到老系统继续进行交易的难题，以此提供了一种高灵活性可扩展的异构交易系统实时备份的方法，实现了在异构交易系统之间的备份机制，通过另一套异构的技术系统作为备份，提供在新交易系统出现软件缺陷造成的系统故障时提供持续服务的能力，实现了对软件缺陷的容错方案；实现了交易系统升级换代的同时，保留对周边系统遗留版本的兼容支持，支持客户习惯的逐渐过渡，尊重客户的习惯，支持客户的渐进升级；实现了按业务的逐渐迁移，先将一部分业务迁移到新交易系统，能够确保系统的平稳过渡；消息同步组件的多层缓存机制，也有效的解决了异构系统之间性能不匹配的问题，支持了新交易系统性能的大幅提升的同时，也实现了于现有交易系统之间的实时同步。
137.在此说明书中，本发明已参照其特定的实施例作了描述。但是，很显然仍可以作出各种修改和变换而不背离本发明的精神和范围。因此，说明书和附图应被认为是说明性的而非限制性的。

技术特征：
1.一种针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的架构包括，设置有：备份交易系统，用于实时接收业务消息流，并同时对异常消息、回切特殊订单以及报单信息进行备份处理；新一代交易系统，与所述的备份交易系统相连接，用于通过交易网关进行交易消息的推送处理，并通过消息转发中间件实现异构系统间的备份；以及消息总线模块，用于将客户端接收到的消息根据是否处于回切状态将其发送至对应的系统，以实现系统之间的无感回切。2.根据权利要求1所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的消息总线模块具体进行以下处理：当所述的备份交易系统与新一代交易系统发生回切时，先停止新一代交易系统的服务，并将回切信号发送消息总线，所述的消息总线将回切信号转发至所述的备份交易系统、客户端系统、账户系统处，且所述的消息总线还负责接收客户端的指令，并根据是否处于回切状态决定将客户消息发送至相应的交易系统处，最后将不同交易系统返回的消息按照相同的格式返回给客户端，从而实现系统之间的无感回切。3.根据权利要求1所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的备份交易系统包括：消息接收处理模块，用于根据所述的新一代交易系统推送业务的复杂度、实时性、消息长度和是否涉及合约变动的要素，将推送的消息分为委托、成交、转账、合约处理进行接收和处理，并进行数据的实时备份。4.根据权利要求1所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的备份交易系统包括：异常消息处理模块，用于定时触发处理未能正常处理的消息和缓存的消息，以加快应急回切处理速度。5.根据权利要求3所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的备份交易系统包括：回切特殊订单处理模块，与所述的消息接收处理模块相连接，用于处理所述的备份交易系统发生应急回切时部分特殊订单的状态和回报，以保障委托处理的准确性。6.根据权利要求4所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的备份交易系统包括：报单处理模块，与所述的异常消息处理模块相连接，用于识别当前所述的备份交易系统是否存在由所述的新一代交易系统推送回来的委托，并在回切前，在漏单扫描、报盘和回报处理时过滤掉推送回的委托信息，且在进行回切后能正常处理已切客户的委托。7.根据权利要求1所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的新一代交易系统包括：消息推送模块，用于从消息队列中实时将所述的新一代交易系统生产的业务消息根据客户节点信息推送至客户所在的备份交易系统，以实现异构系统间的数据备份；且所述的消息推送模块采用集群模式，以多个实施例同步执行的方式进行消息推送处理。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的架构还包括：回切触发处理模块，用于通过切换指令在所述的新一代交易系统回切至所述的备份交易系统时，将回切指令触发发送至客户端、账户系统、备份交易系统处，并在所述的客户端收到所述的回切指令后，将接收到的客户指令都转发至备份交易系统处，且在所述的备份交易系统接收到回切指令后放开已切客户的委托拦截，允许客户进行委托，并允许处理切换前委托的回报信息。9.根据权利要求8所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的架构还包括：双系统报盘处理模块，用于保障在所述的新一代系统回切至备份交易系统时，所述的备份交易系统通过对报盘机进行重新规划部署，使得能够继续处理切换前客户在所述的新一代系统中未完成的委托消息；且在回切前所述的备份交易系统需要丢弃掉所述的新一代系统委托的回报消息。10.根据权利要求9所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其特征在于，所述的架构还包括：客户端查询模块，用于为客户端提供根据所述的备份交易系统是否通过回切状态返回客户所在的节点信息，并按照所述的新一代交易系统改造所述的备份交易系统的查询接口，确保两个系统查询返回数据的一致性，从而实现客户端的无感回切。11.一种用于实现权利要求10所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的方法，其特征在于，所述的方法包括以下步骤：(1)在每个交易日开市前，新一代交易系统和备份交易系统并行加载业务数据，确保系统均有相同的业务初始化数据；(2)周边系统在客户登录时通过账户系统查询客户当前所在节点；(3)进入正常交易期间，新一代交易系统接收业务请求并将处理结果通过消息推送集群发送到备份交易系统，所述的备份交易系统对接收到的处理结果在本地进行重演，以保持本地数据和新交易系统的同步。12.根据权利要求11所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的方法，其特征在于，所述的步骤(2)具体为：所述的周边系统包括pc版消息转发中间件rts及移动版消息转发中间件gmt，并在客户登录时通过账户系统查询客户当前在新一代交易系统的节点还是在备份交易系统节点。13.根据权利要求11所述的针对证券行业实现异构交易系统备份处理的方法，其特征在于，所述的方法还包括：如果在交易期间所述的新一代交易系统出现极端情况，决定将新一代交易系统其中的一个或多个节点切回至备份交易系统时，则先停止新一代交易系统节点的运行并向备份交易系统和周边系统发送回切指令，现有交易系统收到应急回切指令之后立即执行切换指令，并在确认消息推送集群消息同步完成后即可对外提供服务；所述的周边系统在收到回切指令之后，则启用应急回切通道，将收到的已回切的节点业务请求全部转向备份交易系统，并通过备份交易系统为客户提供持续服务。

技术总结
本发明涉及一种针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构，其中，该架构包括，设置有：备份交易系统，用于实时接收业务消息流，并同时对异常消息、回切特殊订单以及报单信息进行备份处理；新一代交易系统，与所述的备份交易系统相连接，用于通过交易网关进行交易消息的推送处理，并通过消息转发中间件实现异构系统间的备份；消息总线模块，用于将客户端接收到的消息根据是否处于回切状态将其发送至对应的系统，以实现系统之间的无感回切。本发明还涉及一种相应的方法。采用了本发明的该针对证券行业实现异构交易系统备份处理的架构及其方法，可以实现高灵活性可扩展的证券行业异构交易系统之间的实时备份和交易期间的应急无感回切。无感回切。无感回切。


技术研发人员：俞枫 周星宝 王姝暘 史立彬 刘勇明 赵永杰 胡玲杰 孙锴 叶飞
受保护的技术使用者：国泰君安证券股份有限公司
技术研发日：2023.04.19
技术公布日：2023/8/9